PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFIX с CBRDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, MDFIX returned 8.93%/yr vs 5.96%/yr for CBRDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MDFIX charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.27%.

MDFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.76%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.07%
3 года*
5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFIX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		0.07%8.08%10.74%13.63%-15.84%59.97%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.27%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Correlation

The correlation between MDFIX and CBRDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.25

The correlation between MDFIX and CBRDX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с LFLIXMDFIX с MZLSXMDFIX с JMSIX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CRMVXCBRDX с NAMFXCBRDX с MOFIXCBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINX

Доходность на риск

MDFIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDFIXCBRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.77

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.38

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.05

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

7.82

-2.74

MDFIX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и CBRDX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и CBRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFIXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-2.46%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-1.05%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-2.46%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.94%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-0.35%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.41%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и CBRDX

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFIXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.69%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

1.35%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

1.82%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

2.07%

+25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

2.07%

+23.08%

Сравнение комиссий MDFIX и CBRDX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и CBRDX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности CBRDX в 6.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.63%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.55%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%

Часто задаваемые вопросы

MDFIX and CBRDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFIX has higher volatility (1.11%) compared to CBRDX (0.69%). In terms of maximum drawdown, MDFIX dropped -22.49% vs CBRDX's -2.46%.

CBRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFIX и CBRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор