PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с PSIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MDEV is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -3.34%/yr vs 10.43%/yr for PSIL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 25.04%.

MDEV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-7.87%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

PSIL

1 день
0.56%
1 месяц
1.61%
С начала года
25.04%
6 месяцев
21.09%
1 год
76.10%
3 года*
10.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.56%2.00%1.79%7.55%-28.59%-5.10%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		25.04%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-42.72%

Correlation

The correlation between MDEV and PSIL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.37

Сравнение распределения секторов MDEV и PSIL

Секторы
MDEV
PSIL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
PSIL
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

PSIL

-

Энергетика

MDEV

-

PSIL

-

Финансовые услуги

MDEV

-

PSIL

-

Промышленность

MDEV

-

PSIL

-

Недвижимость

MDEV

-

PSIL

-

Технологии

MDEV

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с IBBPSIL с SBIOPSIL с VHTPSIL с AADRPSIL с FMED

Доходность на риск

MDEV vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.88

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.50

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.75

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

7.83

-8.83

MDEV vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PSIL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и PSIL

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-92.72%

+50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-20.38%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-64.62%

+42.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-75.68%

+41.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-76.71%

+51.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

9.75%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и PSIL

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.27%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

12.82%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

28.52%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

42.43%

-26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

62.98%

-44.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

62.98%

-44.03%

Сравнение комиссий MDEV и PSIL

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и PSIL

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.

ПозицияTTM2025202420232022
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		7.94%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and PSIL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (12.82%) compared to MDEV (4.27%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, PSIL leads with 10.43% vs -3.34% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 10.43% return vs -3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 0.00% for MDEV.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор