PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с IDNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -6.04%/yr vs -8.18%/yr for IDNA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 19.52%.

MDEV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-7.87%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

IDNA

1 день
1.53%
1 месяц
6.29%
С начала года
19.52%
6 месяцев
16.84%
1 год
54.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
-8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и IDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.56%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		19.52%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-10.22%

Correlation

The correlation between MDEV and IDNA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.64

The correlation between MDEV and IDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и IDNA

Секторы
MDEV
IDNA

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
IDNA
99.3%

Сырьевые материалы

MDEV

-

IDNA

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

IDNA

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

IDNA

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

IDNA

-

Энергетика

MDEV

-

IDNA

-

Финансовые услуги

MDEV

-

IDNA

-

Промышленность

MDEV

-

IDNA
0.3%

Недвижимость

MDEV

-

IDNA

-

Технологии

MDEV

-

IDNA

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

IDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA

Доходность на риск

MDEV vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVIDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.19

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
3.03

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.13

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

14.30

-15.30

MDEV vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IDNA равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и IDNA

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и IDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-68.26%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-10.66%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-29.46%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-68.26%

+25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-41.07%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-36.28%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

3.82%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и IDNA

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.27%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.33%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

18.45%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

24.96%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

28.47%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

29.51%

-10.56%

Сравнение комиссий MDEV и IDNA

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDNA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и IDNA

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		0.90%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and IDNA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (7.33%) compared to MDEV (4.27%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs IDNA's -68.26%.

On 5-year performance, MDEV leads with -6.04% vs -8.18% for IDNA. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDEV has performed better with a -6.04% return vs -8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

IDNA has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.47% for IDNA.

IDNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и IDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор