PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с EKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с EKG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while EKG tracks the NASDAQ Lux Health Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -1.56%/yr vs 2.05%/yr for EKG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for EKG.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и EKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у EKG с доходностью 3.37%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

EKG

1 день
-0.11%
1 месяц
11.09%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
3.37%
1 год
13.99%
3 года*
2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и EKG

2026 (YTD)2025202420232022
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-15.86%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		3.37%11.89%6.53%-0.11%-20.15%

Correlation

The correlation between MDEV and EKG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.81

The correlation between MDEV and EKG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и EKG

Секторы
MDEV
EKG

Здравоохранение

100.0%
92.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
EKG
92.3%

Сырьевые материалы

MDEV

-

EKG

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

EKG

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

EKG

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

EKG

-

Энергетика

MDEV

-

EKG

-

Финансовые услуги

MDEV

-

EKG

-

Промышленность

MDEV

-

EKG

-

Недвижимость

MDEV

-

EKG

-

Технологии

MDEV

-

EKG
5.1%

Коммунальные услуги

MDEV

-

EKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с XHSEKG с SCHBEKG с VOO

Доходность на риск

MDEV vs. EKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c EKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVEKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.61

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.01

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.64

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.37

-1.43

MDEV vs. EKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EKG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и EKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и EKG

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке EKG в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и EKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVEKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-43.82%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-22.09%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-34.11%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-8.91%

-19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-22.41%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

10.22%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и EKG

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVEKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.58%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

18.55%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

23.08%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

27.14%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

27.14%

-8.16%

Сравнение комиссий MDEV и EKG

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EKG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и EKG

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как EKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and EKG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (8.58%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs EKG's -43.82%.

On 3-year performance, EKG leads with 2.05% vs -1.56% for MDEV. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EKG has performed better with a 2.05% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

MDEV has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for EKG.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.65% for EKG.

EKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и EKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор