Сравнение MDCPX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.54% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и TSAIX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MDCPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MDCPX
TSAIX
Сравнение MDCPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.37 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.80 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и TSAIX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и TSAIX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -34.58% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -11.72% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -28.28% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -34.58% | +10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -10.28% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.96% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.77% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и TSAIX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.53%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.29% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 9.81% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 17.09% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 16.15% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 17.59% | -6.18% |