Сравнение MDCPX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.51% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и PMAIX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MDCPX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MDCPX
PMAIX
Сравнение MDCPX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.43 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.08 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.50 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 11.66 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.43 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.12 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и PMAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и PMAIX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и PMAIX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -24.12% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -7.06% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -13.97% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -24.12% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.10% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.69% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.52% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и PMAIX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.29% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 4.18% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 7.19% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 7.20% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 7.58% | +3.83% |