PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCEX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDCEX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MDCEX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDCEX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		-2.76%28.05%14.98%23.93%-6.59%12.61%-6.12%5.30%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, MDCEX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

MDCEX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.66%
1 год
20.58%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.41%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с SPYMDCEX с MOODMDCEX с MDFIXMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZXMDCEX с GIPIXMDCEX с GOIIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий MDCEX и QEVOX

MDCEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Доходность на риск

MDCEX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCEX
Ранг доходности на риск MDCEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCEX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCEXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.63

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.63

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

2.43

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCEX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCEX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCEX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCEXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между MDCEX и QEVOX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCEX и QEVOX

Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		11.90%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDCEX и QEVOX

Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDCEXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-28.47%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-20.43%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-27.40%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-1.74%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-14.18%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

13.76%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCEX и QEVOX

Текущая волатильность для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) составляет 6.19%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDCEXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.49%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

21.94%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

26.13%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

20.08%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

21.70%

-6.33%