PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.L с UC04.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - MDBU.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while UC04.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 14.74%/yr for UC04.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for UC04.L.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у UC04.L с доходностью 10.50%.

MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.70%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.68%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.68%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.L и UC04.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		0.13%-0.80%4.66%-1.28%3.51%-0.35%1.30%1.13%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%-3.11%

Correlation

The correlation between MDBU.L and UC04.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с MDBU.L:
MDBU.L с IBTM.LMDBU.L с BTC-USDMDBU.L с TRS5.LMDBU.L с TREX.LMDBU.L с VDTY.LMDBU.L с XT01.LMDBU.L с IB01.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L

Доходность на риск

MDBU.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.LUC04.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.70

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.61

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.74

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

13.07

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа UC04.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.70

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.98

-0.85

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и UC04.L

Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и UC04.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-25.93%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-7.67%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-21.14%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-21.14%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-0.17%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-3.46%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.20%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и UC04.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.72%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

7.24%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

10.63%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

14.66%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

15.86%

-6.63%

Сравнение комиссий MDBU.L и UC04.L

MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.L и UC04.L

Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности UC04.L в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.14%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.L and UC04.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.

MDBU.L is categorized as Government Bonds, while UC04.L is Large Cap Blend Equities. MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while UC04.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.14% for UC04.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и UC04.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор