Сравнение MDBU.L с VDTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L).
MDBU.L и VDTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBU.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и VDTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDBU.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 1.07% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | 1.30% | 1.13% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1.49% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.00% | -0.62% |
Разные валюты инструментов
MDBU.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 1.49%.
MDBU.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDBU.L и VDTY.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDBU.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
VDTY.L
Сравнение MDBU.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.15 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MDBU.L и VDTY.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и VDTY.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VDTY.L в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.11% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и VDTY.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и VDTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDBU.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -18.99% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -3.23% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -16.60% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.69% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -6.61% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.25% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и VDTY.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.59% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.98% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 7.65% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 9.01% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 10.22% | -0.92% |