Сравнение MDBU.L с IB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

MDBU.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBU.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDBU.L и IB01.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	1.07%	-0.80%	4.66%	-1.28%	3.51%	-0.35%	1.30%	1.13%
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)	2.52%	-3.10%	7.09%	-0.32%	13.10%	0.95%	-2.08%	0.41%

Разные валюты инструментов

MDBU.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.L показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.52%.

MDBU.L

1 день: -0.68%

1 месяц: -0.39%

С начала года: 1.07%

6 месяцев: 2.37%

1 год: 0.99%

3 года*: 1.34%

5 лет*: 1.85%

10 лет*: —

IB01.L

1 день: -0.16%

1 месяц: 1.45%

С начала года: 2.52%

6 месяцев: 3.61%

1 год: 1.50%

3 года*: 2.27%

5 лет*: 4.15%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MDBU.L:

MDBU.L с BTC-USD MDBU.L с IBTM.L MDBU.L с TREX.L MDBU.L с TSY3.L MDBU.L с VDTY.L MDBU.L с BBM3.L MDBU.L с TRIS.L

Часто сравнивают с IB01.L:

IB01.L с IBTA.L IB01.L с VDST.L IB01.L с BOXX IB01.L с FLOA.L IB01.L с ERNA.L IB01.L с XEON.DE IB01.L с VGSH

Сравнение комиссий MDBU.L и IB01.L

MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBU.L

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

IB01.L

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

MDBU.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDBU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IB01.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MDBU.L	IB01.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	0.21	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.26	0.35	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.04	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	0.32	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.31	0.60	-0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.L на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB01.L равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MDBU.L	IB01.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	0.21	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.49	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.28	-0.13

Корреляция

Корреляция между MDBU.L и IB01.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.L и IB01.L

Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	3.11%	3.96%	2.14%	1.92%	0.75%	0.74%	1.73%	1.66%
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и IB01.L

Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и IB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MDBU.L	IB01.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.04%	-0.91%	-17.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.31%	-0.09%	-6.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.15%	-0.29%	-15.86%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.19%	0.00%	-8.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.94%	-0.08%	-10.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	0.01%	+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и IB01.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 2.14%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MDBU.L	IB01.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.14%	2.57%	-0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.41%	4.81%	-0.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.73%	7.24%	-0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.43%	8.47%	-0.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.30%	8.86%	+0.44%

Сравнение MDBU.L с IB01.L

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и IB01.L

Сравнение доходности по годам MDBU.L и IB01.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MDBU.L

IB01.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MDBU.L и IB01.L

Доходность на риск

MDBU.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

MDBU.L

IB01.L

Сравнение MDBU.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MDBU.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.L и IB01.L

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и IB01.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и IB01.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)