Сравнение MDBU.L с TREX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L).
MDBU.L и TREX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBU.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и TREX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDBU.L и TREX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 1.07% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | 1.30% | 1.13% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.20% | 0.70% | 1.52% | -1.61% | -4.83% | -2.10% | 6.55% | 4.33% |
Разные валюты инструментов
MDBU.L торгуется в GBp, в то время как TREX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TREX.L с доходностью 1.20%.
MDBU.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
TREX.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDBU.L и TREX.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDBU.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
TREX.L
Сравнение MDBU.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | TREX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.07 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MDBU.L и TREX.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и TREX.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TREX.L в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.11% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и TREX.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и TREX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDBU.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -23.36% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -4.12% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -20.95% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -9.95% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -9.97% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.47% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и TREX.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 2.14%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.80% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.31% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 8.16% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 9.84% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 10.13% | -0.83% |