PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MDBU.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) is Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 12.81%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MDBU.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%.

MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.98%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.43%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.L и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		0.13%-0.80%4.66%-1.28%3.51%-0.35%1.30%1.13%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-0.89%

Correlation

The correlation between MDBU.L and BTC-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Bitcoin

Часто сравнивают с MDBU.L:
MDBU.L с IBTM.LMDBU.L с TRS5.LMDBU.L с TREX.LMDBU.L с VDTY.LMDBU.L с XT01.LMDBU.L с IB01.LMDBU.L с TRIS.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

MDBU.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.88

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-1.16

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.73

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.29

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.L на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.88

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.15

-1.02

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и BTC-USD

Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-84.19%

+66.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-49.84%

+45.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-49.84%

+41.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-73.24%

+57.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-48.61%

+39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-40.27%

+29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

33.73%

-31.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и BTC-USD

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

10.36%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

33.53%

-29.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

34.70%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

44.81%

-36.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

56.03%

-46.80%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.L and BTC-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор