Сравнение MDBU.L с TRIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L).
MDBU.L и TRIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBU.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TRIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и TRIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDBU.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 1.07% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | -0.16% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.82% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.82%.
MDBU.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDBU.L и TRIS.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDBU.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
TRIS.L
Сравнение MDBU.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MDBU.L и TRIS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и TRIS.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TRIS.L в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.11% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и TRIS.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки TRIS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и TRIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDBU.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -18.99% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -6.27% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -15.37% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.45% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -9.91% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.36% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и TRIS.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеют волатильность 2.14% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.46% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 6.85% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 8.33% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 8.84% | +0.46% |