Сравнение MDAA с MPRO
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDAA is actively managed, while MPRO is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDAA charges 0.97%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и MPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у MPRO с доходностью 5.93%.
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 5.93% | 0.53% |
Correlation
The correlation between MDAA and MPRO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. MPRO — Ранг доходности на риск
MDAA
MPRO
Сравнение MDAA c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.74 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и MPRO
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, примерно равная максимальной просадке MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и MPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -14.51% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.87% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.46% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и MPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 6.64% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 9.25% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 9.22% | +14.67% |
Сравнение комиссий MDAA и MPRO
MDAA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MPRO в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и MPRO
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MPRO в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and MPRO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Monarch. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 1.17% for MPRO.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и MPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор