Сравнение MDAA с MPRO
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDAA is actively managed, while MPRO is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDAA charges 0.97%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и MPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у MPRO с доходностью 7.54%.
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPRO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 7.54% | 0.72% |
Correlation
The correlation between MDAA and MPRO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. MPRO — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MPRO
Сравнение MDAA c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | MPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и MPRO
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, примерно равная максимальной просадке MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и MPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -14.51% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.37% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.39% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и MPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 6.66% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 9.29% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 9.18% | +15.58% |
Сравнение комиссий MDAA и MPRO
MDAA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MPRO в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и MPRO
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MPRO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.93% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and MPRO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
MPRO has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Monarch. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 1.17% for MPRO.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и MPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор