Сравнение MDAA с IYLD
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDAA is actively managed, while IYLD is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for IYLD.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и IYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 5.14%.
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам MDAA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 2.55% |
Correlation
The correlation between MDAA and IYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
MDAA
IYLD
Сравнение MDAA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.50 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и IYLD
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и IYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -30.23% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.37% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -4.53% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и IYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 5.73% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 7.86% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 9.57% | +14.25% |
Сравнение комиссий MDAA и IYLD
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и IYLD
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IYLD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.60% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and IYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
IYLD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.60% for IYLD.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и IYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор