PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDAA с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDAA с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

MDAA и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDAA - это активно управляемый фонд от Myriad. Фонд был запущен 3 окт. 2025 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MDAA и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDAA и EAOA

2026 (YTD)2025
MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF		1.51%-0.27%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.32%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, MDAA показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.32%.

MDAA

1 день
0.86%
1 месяц
-8.03%
С начала года
1.51%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.69%
1 год
16.96%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MDAA:
MDAA с MOODMDAA с BAMYMDAA с EAOKMDAA с MKAMMDAA с QVOYMDAA с MDIVMDAA с ASET
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий MDAA и EAOA

MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

MDAA vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDAA
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDAA c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MDAA vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDAAEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.79

-0.68

Корреляция

Корреляция между MDAA и EAOA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDAA и EAOA

Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EAOA в 2.17%

TTM202520242023202220212020
MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF		0.45%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.17%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MDAA и EAOA

Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

MDAAEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-25.06%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.21%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.44%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MDAA и EAOA

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDAAEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

14.10%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

13.18%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

13.16%

+9.12%