Сравнение MDA.TO с ULTA
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 9.83%/yr for ULTA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и ULTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как ULTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -21.04%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
ULTA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -21.04% | 32.75% | -3.72% | 1.97% | 20.97% | 33.05% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and ULTA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
ULTA:
$20.56B
MDA.TO:
CA$0.81
ULTA:
$26.57
MDA.TO:
64.10
ULTA:
17.60
MDA.TO:
0.26
ULTA:
1.75
MDA.TO:
3.86
ULTA:
1.65
MDA.TO:
3.75
ULTA:
7.97
MDA.TO:
CA$1.75B
ULTA:
$12.71B
MDA.TO:
CA$366.40M
ULTA:
$5.00B
MDA.TO:
CA$291.70M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. ULTA — Ранг доходности на риск
MDA.TO
ULTA
Сравнение MDA.TO c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.11 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.26 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и ULTA
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки ULTA в -83.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -83.51% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -33.33% | -20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -42.47% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -42.47% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -32.12% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -19.94% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 13.78% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и ULTA
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 9.73% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 25.51% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 34.20% | +30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 34.77% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 38.90% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и ULTA
Ни MDA.TO, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и ULTA
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and ULTA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор