PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDA.TO с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с LDOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDA.TO (MDA Space Ltd.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 7.08%/yr for LDOS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MDA.TO торгуется в CAD, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -30.74%.

MDA.TO

1 день
-8.57%
1 месяц
-0.00%
С начала года
95.80%
6 месяцев
106.00%
1 год
76.45%
3 года*
83.01%
5 лет*
28.31%
10 лет*
—

LDOS

1 день
0.25%
1 месяц
0.55%
С начала года
-30.74%
6 месяцев
-34.38%
1 год
-15.02%
3 года*
16.46%
5 лет*
7.08%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDA.TO и LDOS

2026 (YTD)20252024202320222021
MDA.TO
MDA Space Ltd.		95.80%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-32.81%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-30.74%20.73%45.91%2.02%27.65%-8.26%

Correlation

The correlation between MDA.TO and LDOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDA.TO:

CA$6.92B

LDOS:

$15.64B

EPS

MDA.TO:

CA$0.81

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

MDA.TO:

64.10

LDOS:

11.19

Коэффициент PEG

MDA.TO:

0.26

LDOS:

0.09

Коэффициент P/S

MDA.TO:

3.86

LDOS:

0.92

Коэффициент P/B

MDA.TO:

3.75

LDOS:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$1.75B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$366.40M

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$291.70M

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDA Space Ltd.

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

MDA.TO vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDA.TO c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDA.TOLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.51

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.53

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.38

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-0.91

+3.98

MDA.TO vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и LDOS

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки LDOS в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDA.TOLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-57.48%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-39.40%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-39.40%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.68%

-39.40%

-26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-38.85%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-21.59%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

16.30%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и LDOS

MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDA.TOLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

6.65%

+15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

25.18%

+20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.12%

29.41%

+35.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.43%

27.10%

+22.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

27.99%

+21.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и LDOS

MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
464.10M
4.40B
(MDA.TO) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MDA.TO значения в CAD, LDOS значения в USD

Сравнение рентабельности MDA.TO и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDA Space Ltd. и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
18.1%
17.3%
Активы портфеля
MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

MDA.TO and LDOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор