Сравнение MDA.TO с CME
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 12.39%/yr for CME. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и CME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 3.75%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
CME CME Group Inc. | 3.75% | 14.36% | 25.18% | 28.20% | -18.00% | 16.49% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and CME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
CME:
$97.90B
MDA.TO:
CA$0.81
CME:
$11.75
MDA.TO:
64.10
CME:
22.94
MDA.TO:
0.26
CME:
2.00
MDA.TO:
3.86
CME:
14.40
MDA.TO:
3.75
CME:
3.68
MDA.TO:
CA$1.75B
CME:
$6.76B
MDA.TO:
CA$366.40M
CME:
$5.84B
MDA.TO:
CA$291.70M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. CME — Ранг доходности на риск
MDA.TO
CME
Сравнение MDA.TO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.28 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.90 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и CME
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -71.05% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -20.44% | -33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -20.44% | -33.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -26.71% | -38.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -13.05% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -19.93% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 6.39% | +18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и CME
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 10.56% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 17.78% | +27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 21.33% | +43.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 20.98% | +28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 24.77% | +24.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и CME
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и CME
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and CME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор