Сравнение MDA.TO с CBOE
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 26.20%/yr for CBOE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 20.55%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
CBOE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 20.55% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 34.47% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and CBOE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between MDA.TO and CBOE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
CBOE:
$30.97B
MDA.TO:
CA$0.81
CBOE:
$11.77
MDA.TO:
64.10
CBOE:
25.07
MDA.TO:
0.26
CBOE:
0.47
MDA.TO:
3.86
CBOE:
6.46
MDA.TO:
3.75
CBOE:
5.76
MDA.TO:
CA$1.75B
CBOE:
$4.79B
MDA.TO:
CA$366.40M
CBOE:
$2.50B
MDA.TO:
CA$291.70M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
MDA.TO
CBOE
Сравнение MDA.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.43 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и CBOE
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -39.92% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -24.18% | -29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -24.18% | -29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -24.18% | -41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -17.99% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -10.90% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 5.42% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и CBOE
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 15.73% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 24.53% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 28.03% | +37.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 24.30% | +25.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 26.17% | +23.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и CBOE
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и CBOE
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and CBOE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор