PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCW с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCW с SGOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCW (Mister Car Wash, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCW и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mister Car Wash, Inc. (MCW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.

MCW

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.70%
6 месяцев
35.24%
1 год
10.59%
3 года*
-6.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCW и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
MCW
Mister Car Wash, Inc.		27.70%-23.73%-15.62%-6.39%-49.31%-10.30%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%4.24%5.27%5.12%1.58%0.02%

Correlation

The correlation between MCW and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mister Car Wash, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MCW:
MCW с SPYMCW с NVDAMCW с MEDMCW с BMYMCW с BAMCW с AZNMCW с CNQ
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

MCW vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCW
Ранг доходности на риск MCW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCW c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCWSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
20.34

-20.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
277.10

-277.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

196.55

-195.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

400.29

-400.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

4,485.40

-4,485.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCW vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCW и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCWSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

20.34

-20.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

12.50

-12.93

Просадки

Сравнение просадок MCW и SGOV

Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCWSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-0.03%

-80.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.38%

-0.01%

-31.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.11%

-0.01%

-53.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.83%

0.00%

-69.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.53%

-0.00%

-59.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

0.00%

+21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MCW и SGOV

Mister Car Wash, Inc. (MCW) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCWSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.06%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

0.13%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

0.20%

+35.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

0.24%

+44.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.58%

0.24%

+44.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCW и SGOV

MCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MCW
Mister Car Wash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

MCW and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCW has higher volatility (1.39%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCW и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор