PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с MEGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и MEGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%46.73%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у MEGMX с доходностью 2.87%.

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHX
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFXMEGMX с MINDXMEGMX с BADEX

Сравнение комиссий MCSMX и MEGMX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MCSMX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXMEGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.65

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXMEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между MCSMX и MEGMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и MEGMX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MEGMX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и MEGMX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и MEGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-37.64%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-15.34%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-37.03%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-12.64%

-12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-14.92%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.86%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и MEGMX

Текущая волатильность для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) составляет 8.13%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.22%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.52%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

18.04%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.88%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.27%

+4.72%