Сравнение MCSMX с LNGZX
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and LNGZX (Columbia Greater China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCSMX returned 14.78%/yr vs 3.69%/yr for LNGZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSMX charges 1.41%/yr vs 1.25%/yr for LNGZX.
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и LNGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 48.51%, что значительно выше, чем у LNGZX с доходностью -11.87%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции LNGZX по среднегодовой доходности: 14.78% против 3.69% соответственно.
MCSMX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 48.51%
- 6 месяцев
- 47.23%
- 1 год
- 74.62%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 14.78%
LNGZX
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -11.87%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -11.83%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам MCSMX и LNGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 48.51% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | -11.87% | 27.49% | 12.29% | -18.70% | -28.42% | -25.21% | 46.04% | 32.95% | -20.01% | 59.90% |
Correlation
The correlation between MCSMX and LNGZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between MCSMX and LNGZX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSMX vs. LNGZX — Ранг доходности на риск
MCSMX
LNGZX
Сравнение MCSMX c LNGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSMX | LNGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.01 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | -0.04 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | -0.09 | +19.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и LNGZX
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки LNGZX в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и LNGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSMX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -73.37% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -21.04% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -26.71% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.98% | -63.73% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -67.94% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -54.04% | +49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -26.57% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 9.49% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и LNGZX
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Columbia Greater China Fund (LNGZX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSMX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 6.87% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 15.96% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 21.24% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 30.04% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 26.57% | -3.95% |
Сравнение комиссий MCSMX и LNGZX
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии LNGZX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и LNGZX
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности LNGZX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGZX Columbia Greater China Fund | 2.13% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.50% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Часто задаваемые вопросы
MCSMX and LNGZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSMX has higher volatility (13.43%) compared to LNGZX (6.87%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs LNGZX's -73.37%.
MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSMX и LNGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор