PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с CCSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSIX с CCSZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) and CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, MCSIX returned 6.43%/yr vs 6.93%/yr for CCSZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MCSIX charges 0.90%/yr vs 0.86%/yr for CCSZX.

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и CCSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у CCSZX с доходностью 19.94%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям CCSZX по среднегодовой доходности: 6.43% против 6.93% соответственно.

MCSIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.60%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.11%
10 лет*
6.43%

CCSZX

1 день
-1.33%
1 месяц
-8.21%
С начала года
19.94%
6 месяцев
18.50%
1 год
30.94%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.59%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSIX и CCSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		14.09%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		19.94%15.36%7.11%-6.90%15.80%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%

Correlation

The correlation between MCSIX and CCSZX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.96

The correlation between MCSIX and CCSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Columbia Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VTIVXMCSIX с VOOMCSIX с BCSKXMCSIX с AVDV
Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с GCCIXCCSZX с BRCYXCCSZX с BRCAXCCSZX с DBCMXCCSZX с PCLPXCCSZX с RYMEX

Доходность на риск

MCSIX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSIXCCSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.19

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.59

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

10.75

-2.17

MCSIX vs. CCSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSZX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и CCSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и CCSZX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке CCSZX в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и CCSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSIXCCSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-61.34%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.77%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.18%

-11.17%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-27.86%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-34.16%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-10.77%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.18%

-31.26%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.85%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и CCSZX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеют волатильность 3.68% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSIXCCSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.56%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

14.55%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.73%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

16.90%

+17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

14.91%

+11.12%

Сравнение комиссий MCSIX и CCSZX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CCSZX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и CCSZX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности CCSZX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.50%3.00%8.84%4.42%94.73%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		14.06%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MCSIX and CCSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCSIX has higher volatility (3.68%) compared to CCSZX (3.56%). In terms of maximum drawdown, MCSIX dropped -64.20% vs CCSZX's -61.34%.

CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSIX и CCSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор