PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с NLCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSFX с NLCAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) and NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - MCSFX is a Commodities fund managed by MFS, while NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 5 years, MCSFX returned 9.02%/yr vs 10.51%/yr for NLCAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MCSFX charges 1.89%/yr vs 0.97%/yr for NLCAX.

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и NLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у NLCAX с доходностью 4.32%.

MCSFX

1 день
-1.21%
1 месяц
-8.71%
С начала года
13.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
25.24%
3 года*
11.82%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

NLCAX

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.59%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
16.59%
3 года*
21.55%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSFX и NLCAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		13.61%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		4.32%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%15.54%

Correlation

The correlation between MCSFX and NLCAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.15

The correlation between MCSFX and NLCAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Voya Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BICSXMCSFX с BCSKXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX
Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с BLUEX

Доходность на риск

MCSFX vs. NLCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c NLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSFXNLCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.13

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.64

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.14

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

3.71

+4.23

MCSFX vs. NLCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLCAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и NLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и NLCAX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки NLCAX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и NLCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSFXNLCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-76.45%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-17.52%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-24.76%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-35.36%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-5.99%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-31.22%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.18%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и NLCAX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 3.43%, в то время как у Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSFXNLCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

7.28%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.08%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.66%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

22.34%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.47%

21.36%

+8.11%

Сравнение комиссий MCSFX и NLCAX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NLCAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и NLCAX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что меньше доходности NLCAX в 15.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		13.24%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		15.49%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

MCSFX and NLCAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLCAX has higher volatility (7.28%) compared to MCSFX (3.43%). In terms of maximum drawdown, MCSFX dropped -37.16% vs NLCAX's -76.45%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSFX и NLCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор