PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSE с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

MCSE и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSE и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%-1.26%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-1.21%
1 год
8.48%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с AVESMCSE с SHOCMCSE с DWMFMCSE с DWXMCSE с BKIEMCSE с CILMCSE с EFAV
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий MCSE и JHID

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

MCSE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.57

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.35

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.81

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

16.46

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.57

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.55

-1.19

Корреляция

Корреляция между MCSE и JHID составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и JHID

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSE и JHID

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-12.42%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.23%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-3.80%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.53%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.37%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и JHID

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.09%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.44%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

15.16%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

13.88%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

13.88%

+6.13%