PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с JHID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 22.68%/yr for JHID. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 13.77%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%-1.26%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Correlation

The correlation between MCSE and JHID is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.65

The correlation between MCSE and JHID shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCSE и JHID

Секторы
MCSE
JHID

Технологии

31.1%
8.8%

Здравоохранение

20.1%
6.5%

Промышленность

18.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

13.8%
4.8%

Сырьевые материалы

5.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.7%

Финансовые услуги

2.1%
28.1%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

MCSE
31.1%
JHID
8.8%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
JHID
6.5%

Промышленность

MCSE
18.1%
JHID
15.6%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
JHID
6.3%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
JHID
8.5%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
JHID
2.7%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
JHID
28.1%

Энергетика

MCSE

-

JHID
6.6%

Недвижимость

MCSE

-

JHID
6.1%

Коммунальные услуги

MCSE

-

JHID
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с VYMI

Доходность на риск

MCSE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.69

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.71

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.03

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

15.73

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.69

-2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.59

-1.24

Просадки

Сравнение просадок MCSE и JHID

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-12.42%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.42%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-12.42%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.80%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-2.46%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.15%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и JHID

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.90%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

10.40%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.64%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

13.91%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.91%

+5.59%

Сравнение комиссий MCSE и JHID

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и JHID

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности JHID в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and JHID have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.90%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs -0.18% for MCSE. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.86% for JHID.

They also come from different issuers: Martin Currie and John Hancock. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор