Сравнение MCSE с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
MCSE и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSE и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSE и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 11.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSE и EFAS
MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
MCSE vs. EFAS — Ранг доходности на риск
MCSE
EFAS
Сравнение MCSE c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSE | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.84 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 3.52 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.57 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.87 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 17.83 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.84 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MCSE и EFAS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSE и EFAS
Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок MCSE и EFAS
Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -44.38% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.29% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -1.10% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -7.19% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.28% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSE и EFAS
Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.77% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.29% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 14.21% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 15.68% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 18.45% | +1.56% |