Сравнение MCOW с TRFK
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 50.10%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 47.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 50.10% | 1.45% |
Correlation
The correlation between MCOW and TRFK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. TRFK — Ранг доходности на риск
MCOW
TRFK
Сравнение MCOW c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.40 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и TRFK
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -29.06% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -11.73% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.04% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и TRFK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 29.33% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 29.29% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 29.29% | -11.40% |
Сравнение комиссий MCOW и TRFK
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и TRFK
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and TRFK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
MCOW has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.01% for TRFK.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TRFK is Technology Equities. MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.60% for TRFK.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор