Сравнение MCONX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 10.88% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и TSAIX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MCONX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MCONX
TSAIX
Сравнение MCONX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.62 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.45 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.28 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и TSAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и TSAIX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и TSAIX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -34.58% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -11.72% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -28.28% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -34.58% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -7.52% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -4.96% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.71% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и TSAIX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 6.34% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 10.26% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 17.32% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 16.20% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 17.62% | -11.47% |