Сравнение MCNAX с MINVX
MCNAX (Madison Conservative Allocation Fund) and MINVX (Madison Investors Fund) are both mutual funds - MCNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while MINVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MCNAX returned 4.24%/yr vs 12.59%/yr for MINVX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MCNAX charges 0.71%/yr vs 0.91%/yr for MINVX.
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и MINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у MINVX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям MINVX по среднегодовой доходности: 4.24% против 12.59% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.24%
MINVX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам MCNAX и MINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 4.95% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
MINVX Madison Investors Fund | 5.96% | 3.30% | 16.38% | 26.12% | -13.18% | 22.70% | 14.48% | 30.48% | 0.64% | 22.53% |
Correlation
The correlation between MCNAX and MINVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г. | 0.80 |
The correlation between MCNAX and MINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCNAX vs. MINVX — Ранг доходности на риск
MCNAX
MINVX
Сравнение MCNAX c MINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Madison Investors Fund (MINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | MINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.88 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 2.66 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | MINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.66 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и MINVX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки MINVX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и MINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCNAX | MINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -52.40% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -10.00% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.06% | -16.23% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -21.46% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -33.85% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.10% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.57% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.31% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и MINVX
Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.16%, в то время как у Madison Investors Fund (MINVX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCNAX | MINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.64% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 9.76% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 13.30% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 16.29% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 17.01% | -10.16% |
Сравнение комиссий MCNAX и MINVX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MINVX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и MINVX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MINVX в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.56% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
MINVX Madison Investors Fund | 6.89% | 7.30% | 6.09% | 8.18% | 6.64% | 7.82% | 9.86% | 6.02% | 18.77% | 5.91% | 3.31% | 16.40% |
Часто задаваемые вопросы
MCNAX and MINVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINVX has higher volatility (2.64%) compared to MCNAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, MCNAX dropped -27.65% vs MINVX's -52.40%.
MCNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCNAX и MINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор