Сравнение MCMVX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
MCMVX управляется Moncapfund. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCMVX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 4.53% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.50% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.06% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.98%
HWMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCMVX и HWMIX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
MCMVX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
MCMVX
HWMIX
Сравнение MCMVX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCMVX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 5.23 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCMVX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MCMVX и HWMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и HWMIX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 6.23% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и HWMIX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCMVX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -69.84% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.79% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -25.90% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -63.21% | +26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -3.54% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.89% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.16% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и HWMIX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCMVX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.20% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 12.42% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 23.85% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 22.33% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 25.61% | -7.61% |