PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с MEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с MEMS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while MEMS is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCHS returned 84.27% vs 24.01% for MEMS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и MEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 57.13%, что значительно выше, чем у MEMS с доходностью 21.77%.

MCHS

1 день
3.62%
1 месяц
7.32%
С начала года
57.13%
6 месяцев
55.73%
1 год
84.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMS

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.38%
С начала года
21.77%
6 месяцев
21.34%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и MEMS

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		57.13%31.19%6.53%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		21.77%11.12%-5.32%

Correlation

The correlation between MCHS and MEMS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.59

The correlation between MCHS and MEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHS и MEMS

Секторы
MCHS
MEMS

Технологии

49.7%
31.8%

Промышленность

27.8%
16.3%

Сырьевые материалы

8.1%
1.7%

Энергетика

6.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
13.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Здравоохранение

2.1%
8.3%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.6%

Финансовые услуги

-

16.8%

Технологии

MCHS
49.7%
MEMS
31.8%

Промышленность

MCHS
27.8%
MEMS
16.3%

Сырьевые материалы

MCHS
8.1%
MEMS
1.7%

Энергетика

MCHS
6.3%
MEMS
2.9%

Потребительский циклический сектор

MCHS
4.5%
MEMS
13.8%

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
MEMS
1.0%

Здравоохранение

MCHS
2.1%
MEMS
8.3%

Недвижимость

MCHS
1.6%
MEMS
2.1%

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
MEMS
2.8%

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
MEMS
3.6%

Финансовые услуги

MCHS

-

MEMS
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI
Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MINVMEMS с BBEMMEMS с MEMMEMS с FTHF

Доходность на риск

MCHS vs. MEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c MEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHSMEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.10

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.62

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

1.85

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

5.86

+14.42

MCHS vs. MEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа MEMS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и MEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS и MEMS

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки MEMS в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и MEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSMEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-22.24%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.05%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.45%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.16%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.11%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и MEMS

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSMEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

8.88%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

19.33%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

21.83%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

19.92%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

19.92%

+9.07%

Сравнение комиссий MCHS и MEMS

И MCHS, и MEMS имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и MEMS

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MEMS в 2.31%

ПозицияTTM20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.27%3.56%5.48%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.31%2.81%1.42%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and MEMS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (13.46%) compared to MEMS (8.88%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs MEMS's -22.24%.

On 1-year performance, MCHS leads with 84.27% vs 24.01% for MEMS. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 84.27% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS and MEMS have the same expense ratio: 0.89% per year.

MEMS has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.27% for MCHS.

MCHS is categorized as China Equities, while MEMS is Emerging Markets Diversified.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и MEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор