PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHFX с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHFX с MJFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews Japan Fund (MJFOX).

MCHFX управляется Matthews. Фонд был запущен 18 февр. 1998 г.. MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHFX и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		-7.84%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
MJFOX
Matthews Japan Fund		2.07%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у MJFOX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям MJFOX по среднегодовой доходности: 5.96% против 8.31% соответственно.

MCHFX

1 день
1.80%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-13.46%
1 год
8.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
5.96%

MJFOX

1 день
4.06%
1 месяц
-9.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.82%
1 год
24.95%
3 года*
19.23%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с ENTIXMCHFX с KWEBMCHFX с VOOMCHFX с MASGX
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с CNJFXMJFOX с MAPTX

Сравнение комиссий MCHFX и MJFOX

MCHFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MJFOX в 1.05%.

MCHFX
Matthews China Fund
MJFOX
Matthews Japan Fund

Доходность на риск

MCHFX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFXMJFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.09

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.63

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.39

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

4.89

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHFX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFXMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.09

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.27

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между MCHFX и MJFOX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и MJFOX

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MJFOX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHFX
Matthews China Fund		1.47%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.92%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и MJFOX

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и MJFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHFXMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-63.52%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-14.53%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-42.85%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-42.85%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-11.06%

-32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-21.37%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.12%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и MJFOX

Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 7.37%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHFXMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

10.22%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

16.79%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

23.27%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

20.24%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

18.76%

+7.77%