Сравнение MCHFX с MITSY
MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while MITSY (Mitsui & Company Ltd) is a stock. Over the past 10 years, MCHFX returned 6.43%/yr vs 17.99%/yr for MITSY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHFX и MITSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHFX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: 6.43% против 17.99% соответственно.
MCHFX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- -5.02%
- С начала года
- -0.99%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- -6.36%
- 10 лет*
- 6.43%
MITSY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -11.17%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам MCHFX и MITSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | -0.99% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | -1.34% | 43.31% | 13.10% | 28.00% | 23.12% | 28.70% | 4.06% | 14.13% | -4.90% | 20.93% |
Correlation
The correlation between MCHFX and MITSY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHFX vs. MITSY — Ранг доходности на риск
MCHFX
MITSY
Сравнение MCHFX c MITSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHFX | MITSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 3.92 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHFX и MITSY
Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и MITSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHFX | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -44.45% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -32.95% | +17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -33.95% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.71% | -33.95% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.75% | -33.95% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -29.02% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -16.15% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 11.13% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHFX и MITSY
Matthews China Fund (MCHFX) и Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеют волатильность 7.93% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHFX | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 8.00% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 24.79% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 31.14% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 29.76% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 26.81% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHFX и MITSY
Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как MITSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | 1.37% | 1.36% | 1.91% | 0.78% | 7.53% | 6.54% | 1.25% | 1.12% | 22.28% | 10.31% | 13.66% | 19.24% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHFX and MITSY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITSY has higher volatility (8.00%) compared to MCHFX (7.93%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs MITSY's -44.45%.
MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHFX и MITSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор