Сравнение MCHFX с ETH-USD
MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MCHFX returned 7.49%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHFX и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 7.49% против 56.61% соответственно.
MCHFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 7.49%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам MCHFX и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | -0.41% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between MCHFX and ETH-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHFX vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
MCHFX
ETH-USD
Сравнение MCHFX c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHFX | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.55 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -0.94 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHFX и ETH-USD
Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHFX | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -94.01% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -67.53% | +51.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -67.53% | +39.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -79.35% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.75% | -94.01% | +29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.58% | -65.49% | +26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -50.89% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 45.31% | -39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHFX и ETH-USD
Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 8.23%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHFX | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 17.22% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 46.29% | -30.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 56.20% | -35.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 59.59% | -29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 77.89% | -51.24% |
Часто задаваемые вопросы
MCHFX and ETH-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to MCHFX (8.23%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs ETH-USD's -94.01%.
MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHFX и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор