Сравнение MCGFX с TMDIX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.56%/yr vs 13.03%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.03% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.56%
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам MCGFX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.17% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between MCGFX and TMDIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between MCGFX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
MCGFX
TMDIX
Сравнение MCGFX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.10 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.20 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и TMDIX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -48.73% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -25.45% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -25.45% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -30.53% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -35.44% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -10.68% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -7.18% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 12.69% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и TMDIX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеют волатильность 5.15% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.05% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 13.80% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 20.41% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 20.56% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.09% | +1.42% |
Сравнение комиссий MCGFX и TMDIX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и TMDIX
Ни MCGFX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and TMDIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (5.15%) compared to TMDIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs TMDIX's -48.73%.
TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор