Сравнение MCGFX с TILIX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 11.12%/yr vs 18.24%/yr for TILIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 18.24% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 11.12%
TILIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам MCGFX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.27% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 1.37% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between MCGFX and TILIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between MCGFX and TILIX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
MCGFX
TILIX
Сравнение MCGFX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.00 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.23 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и TILIX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -50.54% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -16.24% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -23.33% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -32.68% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -32.68% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -6.99% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -7.73% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 5.00% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и TILIX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.12% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 12.67% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 16.27% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 21.60% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.13% | +1.38% |
Сравнение комиссий MCGFX и TILIX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и TILIX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.35% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and TILIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (7.06%) compared to TILIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs TILIX's -50.54%.
TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор