Сравнение MCGFX с GQEPX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MCGFX returned 2.83%/yr vs 9.70%/yr for GQEPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 5.69%.
MCGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- -14.52%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.54%
GQEPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCGFX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.17% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -12.08% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 5.69% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between MCGFX and GQEPX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between MCGFX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
MCGFX
GQEPX
Сравнение MCGFX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.57 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.34 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и GQEPX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -28.45% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -8.48% | -27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -18.97% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -20.49% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -9.78% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -5.88% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 3.58% | +17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и GQEPX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.20% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 8.39% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 10.61% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 15.93% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.66% | +3.85% |
Сравнение комиссий MCGFX и GQEPX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и GQEPX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.60% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and GQEPX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (5.03%) compared to GQEPX (4.20%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs GQEPX's -28.45%.
GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор