Сравнение MCGFX с ARSVX

С начала года, MCGFX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCGFX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции ARSVX немного впереди с 8.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARSVX равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MCGFX и ARSVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни MCGFX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и ARSVX.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.