Сравнение MCFT с MBUU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MCFT с MBUU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCFT или MBUU.

Корреляция

Корреляция между MCFT и MBUU составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MCFT и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MCFT

MBUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCFT:

-0.48

MBUU:

-0.47

Коэф-т Сортино

MCFT:

-0.54

MBUU:

-0.43

Коэф-т Омега

MCFT:

0.94

MBUU:

0.95

Коэф-т Кальмара

MCFT:

-0.39

MBUU:

-0.31

Коэф-т Мартина

MCFT:

-1.48

MBUU:

-1.36

Индекс Язвы

MCFT:

16.27%

MBUU:

16.58%

Дневная вол-ть

MCFT:

49.72%

MBUU:

47.62%

Макс. просадка

MCFT:

-86.38%

MBUU:

-72.62%

Текущая просадка

MCFT:

-57.69%

MBUU:

-70.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCFT:

$268.04M

MBUU:

$530.35M

EPS

MCFT:

-$0.40

MBUU:

-$4.50

Коэффициент PEG

MCFT:

1.35

MBUU:

2.26

Коэффициент P/S

MCFT:

0.86

MBUU:

0.72

Коэффициент P/B

MCFT:

1.50

MBUU:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

MCFT:

$195.91M

MBUU:

$530.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCFT:

$30.42M

MBUU:

$76.42M

EBITDA (12 мес.)

MCFT:

$80.00K

MBUU:

-$9.07M

Доходность по периодам

С начала года, MCFT показывает доходность -16.10%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -28.15%.

MCFT

С начала года

-16.10%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-23.37%

5 лет

15.49%

10 лет

N/A

MBUU

С начала года

-28.15%

1 месяц

-12.33%

6 месяцев

-37.49%

1 год

-20.93%

5 лет

0.19%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFT и MBUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCFT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MBUU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFT c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MCFT: -0.48

MBUU: -0.47

Коэффициент Сортино

MCFT: -0.54

MBUU: -0.43

Коэффициент Омега

MCFT: 0.94

MBUU: 0.95

Коэффициент Кальмара

MCFT: -0.39

MBUU: -0.31

Коэффициент Мартина

MCFT: -1.48

MBUU: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа MCFT на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBUU равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFT и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MCFT

MBUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFT и MBUU

Ни MCFT, ни MBUU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.49%
MBUU Malibu Boats, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCFT и MBUU

Максимальная просадка MCFT за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки MBUU в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFT и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MCFT

MBUU

Волатильность

Сравнение волатильности MCFT и MBUU

Текущая волатильность для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) составляет 18.98%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что MCFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MCFT

MBUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCFT и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasterCraft Boat Holdings, Inc. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MCFT с MBUU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MCFT и MBUU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFT и MBUU

MCFT

MBUU

Сравнение MCFT c MBUU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFT и MBUU

Просадки

Сравнение просадок MCFT и MBUU

Волатильность

Сравнение волатильности MCFT и MBUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCFT и MBUU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество