Сравнение MCFT с FCOM
MCFT (MasterCraft Boat Holdings, Inc.) is a stock, while FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Over the past 10 years, MCFT returned 7.01%/yr vs 12.03%/yr for FCOM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCFT и FCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCFT показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции MCFT уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.03% соответственно.
MCFT
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 7.01%
FCOM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам MCFT и FCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 18.30% | -0.84% | -15.77% | -12.49% | -8.68% | 14.05% | 57.71% | -15.78% | -15.84% | 52.40% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -0.68% | 26.06% | 33.05% | 44.65% | -38.97% | 13.88% | 28.33% | 26.69% | -5.33% | 8.20% |
Correlation
The correlation between MCFT and FCOM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between MCFT and FCOM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCFT vs. FCOM — Ранг доходности на риск
MCFT
FCOM
Сравнение MCFT c FCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCFT | FCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.61 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCFT | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.30 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.57 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MCFT и FCOM
Максимальная просадка MCFT за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFT и FCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCFT | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.38% | -46.76% | -39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -13.48% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.30% | -21.16% | -32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.61% | -46.76% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.38% | -46.76% | -39.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.85% | -4.00% | -36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -8.66% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 3.55% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCFT и FCOM
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MCFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCFT | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 4.36% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | 11.06% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 15.40% | +25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.32% | 21.17% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 20.95% | +28.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCFT и FCOM
MCFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.94% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCFT and FCOM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCFT has higher volatility (15.78%) compared to FCOM (4.36%). In terms of maximum drawdown, MCFT dropped -86.38% vs FCOM's -46.76%.
FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCFT и FCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор