PortfoliosLab logo
Сравнение MCFT с FCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFT и FCOM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MCFT и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
48.08%
155.90%
MCFT
FCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCFT:

-0.30

FCOM:

0.73

Коэф-т Сортино

MCFT:

-0.12

FCOM:

1.12

Коэф-т Омега

MCFT:

0.99

FCOM:

1.16

Коэф-т Кальмара

MCFT:

-0.24

FCOM:

0.71

Коэф-т Мартина

MCFT:

-0.85

FCOM:

2.42

Индекс Язвы

MCFT:

17.48%

FCOM:

6.23%

Дневная вол-ть

MCFT:

51.38%

FCOM:

20.79%

Макс. просадка

MCFT:

-86.38%

FCOM:

-46.76%

Текущая просадка

MCFT:

-54.76%

FCOM:

-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, MCFT показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у FCOM с доходностью -2.56%.


MCFT

С начала года

-10.28%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

-21.73%

1 год

-15.46%

5 лет

9.50%

10 лет

N/A

FCOM

С начала года

-2.56%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-1.82%

1 год

15.01%

5 лет

11.95%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFT и FCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCFT
Ранг риск-скорректированной доходности MCFT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFT c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MCFT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FCOM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFT и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.30
0.73
MCFT
FCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFT и FCOM

MCFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCFT
MasterCraft Boat Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.49%0.00%0.00%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.95%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MCFT и FCOM

Максимальная просадка MCFT за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFT и FCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.76%
-10.81%
MCFT
FCOM

Волатильность

Сравнение волатильности MCFT и FCOM

MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что MCFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.80%
7.11%
MCFT
FCOM