PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCFT с FCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFT и FCOM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MCFT с FCOM

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM).

FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCFT или FCOM.

Доходность

Сравнение доходности MCFT и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCFT:

-0.37

FCOM:

1.00

Коэф-т Сортино

MCFT:

-0.25

FCOM:

1.46

Коэф-т Омега

MCFT:

0.97

FCOM:

1.20

Коэф-т Кальмара

MCFT:

-0.30

FCOM:

0.99

Коэф-т Мартина

MCFT:

-1.01

FCOM:

3.28

Индекс Язвы

MCFT:

18.11%

FCOM:

6.38%

Дневная вол-ть

MCFT:

51.76%

FCOM:

21.11%

Макс. просадка

MCFT:

-86.38%

FCOM:

-46.76%

Текущая просадка

MCFT:

-54.20%

FCOM:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, MCFT показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у FCOM с доходностью 3.40%.

MCFT

С начала года

-9.18%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-17.41%

1 год

-19.03%

3 года

-9.35%

5 лет

3.24%

10 лет

N/A

FCOM

С начала года

3.40%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

3.94%

1 год

20.96%

3 года

16.68%

5 лет

12.49%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MasterCraft Boat Holdings, Inc.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFT и FCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFT
Ранг риск-скорректированной доходности MCFT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFT c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCFT на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FCOM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFT и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFT и FCOM

MCFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCFT
MasterCraft Boat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.49%0.00%0.00%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.89%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MCFT и FCOM

Максимальная просадка MCFT за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFT и FCOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCFT и FCOM

MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MCFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...