PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCFT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCFT с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCFT или VOO.

Корреляция

Корреляция между MCFT и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCFT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCFT:

-0.30

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

MCFT:

-0.12

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

MCFT:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MCFT:

-0.24

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

MCFT:

-0.85

VOO:

2.18

Индекс Язвы

MCFT:

17.48%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

MCFT:

51.38%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

MCFT:

-86.38%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MCFT:

-54.76%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MCFT показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

MCFT

С начала года

-10.28%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

-21.73%

1 год

-15.46%

5 лет

9.50%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFT
Ранг риск-скорректированной доходности MCFT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCFT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFT и VOO

MCFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCFT
MasterCraft Boat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.49%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MCFT и VOO

Максимальная просадка MCFT за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCFT и VOO

Загрузка...