PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с SSAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.02%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%931.54%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.02%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

SSAFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.11%
10 лет*
27.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PIMIXSSAFX с PBMPXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Сравнение комиссий MCDWX и SSAFX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MCDWX
Manning & Napier Credit Series
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Доходность на риск

MCDWX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXSSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.49

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.81

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.96

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SSAFX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.09

+0.48

Корреляция

Корреляция между MCDWX и SSAFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и SSAFX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SSAFX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		3.74%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и SSAFX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и SSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.74%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.52%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.10%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.00%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.44%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.92%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и SSAFX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.50%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.20%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.93%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

277.46%

-273.05%