PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий MCDWX и PCGTX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.29

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.69

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

7.64

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.97

-0.39

Корреляция

Корреляция между MCDWX и PCGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и PCGTX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и PCGTX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-19.34%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.10%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-19.20%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.57%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.86%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.09%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и PCGTX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.15%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

4.14%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

6.23%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

7.10%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

5.35%

-0.94%