PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с MNHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с MNHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. MNHYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и MNHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и MNHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		-0.59%6.65%9.63%13.19%-7.59%9.99%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у MNHYX с доходностью -0.59%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

MNHYX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.04%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Manning & Napier High Yield Bond Series

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с MNHYX:
MNHYX с ICMUXMNHYX с RCTIXMNHYX с FDHYMNHYX с SWAVMNHYX с FAGIXMNHYX с ANGLMNHYX с HYG

Сравнение комиссий MCDWX и MNHYX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MNHYX в 0.90%.

MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. MNHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MNHYX
Ранг доходности на риск MNHYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c MNHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXMNHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.43

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.91

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.49

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

5.83

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. MNHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNHYX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и MNHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXMNHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.48

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.80

-1.22

Корреляция

Корреляция между MCDWX и MNHYX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и MNHYX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности MNHYX в 6.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		6.89%6.95%6.38%6.66%5.93%7.93%4.98%6.63%5.26%5.16%6.49%5.60%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и MNHYX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MNHYX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и MNHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXMNHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-19.70%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.38%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-10.84%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.69%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.57%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.86%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и MNHYX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXMNHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.62%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.12%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.68%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

3.67%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.15%

+0.26%