PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDWX с EXBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCDWX (Manning & Napier Credit Series) and EXBAX (Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series) are both mutual funds - MCDWX is a Intermediate Core Bond fund managed by Manning & Napier, while EXBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier. Over the past 5 years, MCDWX returned 1.63%/yr vs 2.82%/yr for EXBAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCDWX charges 0.10%/yr vs 1.07%/yr for EXBAX.

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у EXBAX с доходностью 1.31%.

MCDWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
5.47%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

EXBAX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.95%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.82%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDWX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		0.56%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		1.31%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%16.48%

Correlation

The correlation between MCDWX and EXBAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.51

The correlation between MCDWX and EXBAX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с APBDXMCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с DSFIXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с MNDFXEXBAX с RAIIXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXEYXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXCRX

Доходность на риск

MCDWX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXEXBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.15

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.69

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.07

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

4.25

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EXBAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.15

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и EXBAX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и EXBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDWXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-29.86%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-7.37%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-7.52%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-19.23%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.95%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.06%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.85%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и EXBAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.06%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDWXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.12%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

5.64%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

6.89%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

7.59%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

7.66%

-3.28%

Сравнение комиссий MCDWX и EXBAX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и EXBAX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности EXBAX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.69%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.47%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDWX and EXBAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXBAX has higher volatility (2.12%) compared to MCDWX (1.06%). In terms of maximum drawdown, MCDWX dropped -15.96% vs EXBAX's -29.86%.

MCDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDWX и EXBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор