PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с EXBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%16.48%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у EXBAX с доходностью -3.39%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXDVXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAX

Сравнение комиссий MCDWX и EXBAX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXEXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.61

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.92

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.68

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

2.93

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EXBAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.61

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между MCDWX и EXBAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и EXBAX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности EXBAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и EXBAX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и EXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-29.86%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-7.37%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-19.23%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.54%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.07%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.70%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и EXBAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.47%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

5.24%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

8.03%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

7.53%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

7.61%

-3.20%