PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с BIBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDWX с BIBTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDWX (Manning & Napier Credit Series) and BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MCDWX returned 1.55%/yr vs 0.08%/yr for BIBTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MCDWX charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for BIBTX.

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и BIBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BIBTX с доходностью 0.11%.

MCDWX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.88%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

BIBTX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.54%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDWX и BIBTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		0.45%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		0.11%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%6.89%

Correlation

The correlation between MCDWX and BIBTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between MCDWX and BIBTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с APBDXMCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с DSFIXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BOPIXBIBTX с STRGXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с BUSIXBIBTX с SCCPXBIBTX с STSCX

Доходность на риск

MCDWX vs. BIBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c BIBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXBIBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.28

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.92

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.68

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

4.90

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. BIBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BIBTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и BIBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXBIBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.28

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.93

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и BIBTX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BIBTX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и BIBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDWXBIBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.28%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-3.05%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-6.33%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.28%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.72%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.38%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.04%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и BIBTX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.04%, в то время как у Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDWXBIBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.35%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.87%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

4.00%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

5.81%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

4.89%

-0.51%

Сравнение комиссий MCDWX и BIBTX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIBTX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и BIBTX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BIBTX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		4.27%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.47%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDWX and BIBTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBTX has higher volatility (1.35%) compared to MCDWX (1.04%). In terms of maximum drawdown, MCDWX dropped -15.96% vs BIBTX's -18.28%.

MCDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDWX и BIBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор