Сравнение MCD с HLMA.L
MCD (McDonald's Corporation) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 17.05%/yr for HLMA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCD торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 11.19% против 17.05% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
HLMA.L
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 30.59%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 55.47%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам MCD и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
HLMA.L Halma plc | 30.59% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between MCD and HLMA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between MCD and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
HLMA.L:
£17.67B
MCD:
$12.13
HLMA.L:
£1.46
MCD:
22.90
HLMA.L:
31.93
MCD:
3.68
HLMA.L:
3.08
MCD:
7.24
HLMA.L:
4.44
MCD:
$27.45B
HLMA.L:
£3.98B
MCD:
$12.10B
HLMA.L:
£1.17B
MCD:
$14.46B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
MCD
HLMA.L
Сравнение MCD c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.87 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 14.43 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.13 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и HLMA.L
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -60.44% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -14.43% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -28.38% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -49.10% | +30.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -49.10% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -5.05% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -13.57% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 3.88% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и HLMA.L
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.77% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 20.81% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 26.19% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 28.23% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 26.94% | -6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и HLMA.L
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности HLMA.L в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и HLMA.L
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and HLMA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCD и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор