PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с CARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с CARE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 8.70%/yr for CARE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и CARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции CARE по среднегодовой доходности: 11.19% против 8.70% соответственно.

MCD

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-7.43%
3 года*
1.30%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.19%

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и CARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-7.98%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.80%43.56%-54.48%58.13%-14.53%32.05%

Correlation

The correlation between MCD and CARE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г.

0.18

The correlation between MCD and CARE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$198.20B

CARE:

$626.57M

EPS

MCD:

$12.13

CARE:

$4.87

Коэффициент P/E

MCD:

22.90

CARE:

5.89

Коэффициент PEG

MCD:

3.68

CARE:

0.42

Коэффициент P/S

MCD:

7.24

CARE:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

CARE:

$319.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

CARE:

$256.97M

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

CARE:

$142.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Carter Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с CATCARE с MSFT

Доходность на риск

MCD vs. CARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c CARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDCAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.83

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.61

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.72

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

13.53

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. CARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CARE равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и CARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDCAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.83

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MCD и CARE

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDCAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-73.17%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-15.83%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-35.75%

+16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-42.95%

+23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-73.17%

+36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

0.00%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-19.49%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

5.51%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и CARE

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Carter Bankshares, Inc. (CARE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDCAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

8.88%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

18.25%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

26.45%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

31.07%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

36.82%

-16.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и CARE

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности CARE в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
MCD
McDonald's Corporation		2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и CARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.52B
130.16M
(MCD) Общая выручка
(CARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MCD and CARE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARE has higher volatility (8.88%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CARE's -73.17%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и CARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор