Сравнение CARE с MSFT
CARE (Carter Bankshares, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CARE returned 8.70%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARE показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CARE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.70% против 24.64% соответственно.
CARE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 46.44%
- 6 месяцев
- 51.13%
- 1 год
- 74.27%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 8.70%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CARE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 46.44% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CARE and MSFT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between CARE and MSFT shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARE:
$626.57M
MSFT:
$3.07T
CARE:
$4.87
MSFT:
$16.79
CARE:
5.89
MSFT:
24.52
CARE:
0.42
MSFT:
1.72
CARE:
1.99
MSFT:
9.65
CARE:
1.24
MSFT:
7.40
CARE:
$319.93M
MSFT:
$318.27B
CARE:
$256.97M
MSFT:
$217.41B
CARE:
$142.80M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CARE
MSFT
Сравнение CARE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.94 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | -0.35 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -0.73 | +14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | -0.47 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.91 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CARE и MSFT
Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -69.38% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -33.91% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -33.91% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -37.15% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -37.15% | -36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.56% | +23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -21.78% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 16.13% | -10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARE и MSFT
Текущая волатильность для Carter Bankshares, Inc. (CARE) составляет 8.88%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 10.25% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 22.36% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 25.31% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 26.64% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 27.06% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARE и MSFT
Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARE and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CARE (8.88%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs MSFT's -69.38%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор